Transcript · English → Russian
Algorithmic Trading Strategies Explained
В какое время,
Дэйв?
В какое время
рынок будет работать алгоритмически?
Для тех, кто ведёт записи, тех, кто действительно относится к этому серьёзно,
учатся.
Макросы в ценовом движении, ладно? Если только мы не говорим
о последнем часе с трёх до четырёх часов на
американских рынках, ладно? Последний
час,
с 15:00 по восточному стандартному времени
до 16:00 по восточному стандартному времени,
есть четыре конкретных макроса в этом часовом временном
отрезке.
Каждый отдельный макрос, кроме этого,
длится лишь,
лишь
с десяти минут до начала часа до десяти минут после начала часа.
В каждом часу есть макрос.
Нет макроса через 19 минут после часа.
Нет макроса через 23 минуты после, э, часа.
С- слушайте, народ, я понимаю, все хотят придумать какую-то
маркетинговую уловку,
какая-то уловка, чтобы привлечь внимание к себе, но если вы говорите, что там есть
макро, то вы несёте чушь. Макро существует только
за десять минут до начала часа.
Значит, в этом случае, сколько, какое сейчас время?
Сколько времени вот здесь?
Сейчас семь пятьдесят одна, ясно? Это девять минут
до десяти часов… Простите, до 8:00 утра.
Итак, если мы возьмём здесь прямоугольник,
и проведём от семи пятидесяти
до восьми десяти,
то это и есть макро.
Видите? Что сделал рынок? Мы настроены по-бычьи.
Где сторона покупателей? Здесь, потому что он остановился именно там, где и
здесь на
пятнадцатиминутном таймфрейме. Вот эта свеча прямо здесь.
Максимум этой свечи на пятнадцатиминутном таймфрейме —
это та отдельная
одноминутная свеча прямо там.
Видите?
Так что же она делает? Она опускается
в
семь пятьдесят одну. Что она делает?
Она опускается, чтобы снять ликвидность вот здесь, на этом минимуме.
Чтобы что? Чтобы начать раскручиваться. Где?
Чтобы снять ликвидность выше, вот здесь.
Простите, народ, нельзя говорить об алгоритмичности,
если вы не знаете, о чём говорите, ладно?
Вы можете добавить это слово к чему угодно.
Алгоритмический паттерн «верблюжья лапка». А- знаете, алгоритмический,
э-э,
эм, облачное небо, знаете, паттерн. Н- неважно.
То, что вы добавили «алгоритмический» к названию чего-либо, ещё не делает это
алгоритмическим, ладно? Рынки делают нечто совершенно
иное или не связанное с тем, чего ищут розничные трейдеры. Но...
А вам нужно, когда вы читаете ленту, с-
проводить большую часть времени, сосредоточившись на том, что цена делает десять
За 60 минут до начала часа и до десяти минут после, ясно?
Дело в том, что ценовой механизм, то есть алгоритм,
часто будет раскручиваться,
ясно, в это время, и он будет идти к стопам,
или он будет идти туда, где находятся неэффективности. И что я под этим подразумеваю?
Неэффективности — это
гэпы при закрытии вверх или гэпы при закрытии вниз.
Одна-единственная свеча, движущаяся в одном направлении, — это неэффективность.
Вот о чём мы говорили и что показывали здесь.
Итак,
это алгоритмический ценовой пробег.
А это обычный скальпинг. В чём вы предпочли бы участвовать?
Если вы пытаетесь купить в такой день, как этот, и рынок растёт,
и вы нацеливаетесь на
уровни, которые я здесь обозначал, когда мы только начали прямую трансляцию,
Кем бы вы предпочли быть в качестве участника?
При случайном входе только по цене
или при весьма конкретном… весьма конкретном
алгоритмическом преимуществе, при котором цена будет
совершенно точно
н-начинать разворачиваться и тянуться к ликвидности, исходя из
прежде всего времени.
Ясно, это даже не… это даже не соревнование.
Серьёзно, взгляните, взгляните на это.
Бум. Прямо до того максимума, до которого, как я говорил, цена
дойдёт, когда мы только начали вести
трансляцию.
Понятно? Так что здесь явно есть нечто совершенно
другое, что выводит вас в
д-другую лигу. Вы в совершенно другой лиге
трейдеров.
Ваше восприятие ценового движения на световые годы опережает
всех остальных, когда вы так мыслите, потому что вы
согласованы,
или, точнее, синхронизированы с ценой. Вы в согласии с тем, что
что алгоритм, скорее всего, сделает. Иногда вы будете понимать это неверно.
Иногда я так делаю.
Иногда я, знаете, слишком завожусь
и мне хочется покрасоваться,
и я делаю что-то, что немного слишком…
слишком выходит за рамки той структуры, в рамках которой я тогда торгую.
Иногда я так делаю.
Но когда здесь происходит вот это, тогда можно вернуться к тому, что…
что мы ищем,
если мы упустим это движение? Что ж, что это за минимум?
Дайте я быстро уберу
отображение исполнений,
и сразу перейдём к чтению ленты по диапазону открытия.
Есть минимум, максимум, более низкий минимум. Это делает эту свечу с закрытием вверх
брейкером.
Я не рисую всё это на графике, но вам стоит, потому что
это поможет вам видеть общую картину. И если вы проводите бэктест, то это
то, что вам нужно
отметьте на графике. Вам нужно отмечать все такие вещи
на графике,
потому что это помогает их определить и з- запомнить визуально,
как выглядят эти вещи.
И рынок опускается вот сюда.
И ещё, что он делает здесь, когда снижается
к этому бычьему брейкеру?
Это не поддержка и сопротивление, потому что поддержка
и сопротивление были бы такими:
«Ну хорошо, он поднялся выше, значит, должен там остановиться
и пойти выше». Вот так
я терял деньги в 90-е, потому что думал, что всё так легко, что поддержка и
сопротивление будут, знаете, альфой и омегой, но это не так.
Я, я потерял много денег, пытаясь делать такие вещи.
И
это весь диапазон свечи, закрывшейся вверх.
Самая высокая свеча, закрывшаяся вверх, — это ваш, ваш брейкер.
В данном случае он даже не опускается до минимума,
но что он делает
помимо этого?
Видите это?
Вот здесь вложение
двух массивов PD.
Итак, это старый
дисбаланс покупателей, неэффективность продавцов,
гэп справедливой стоимости, который был отработан
здесь,
и цена пошла вверх. Но поднялась ли она выше этого максимума
после этого движения? Нет. Она консолидируется.
Итак, она опускается обратно к нему, и вы всё ещё внутри этого брейкера.
Поэтому нужно предусмотреть, если вы торгуете в лонг, ваш стоп не должен,
не должен быть так сильно подтянут,
чтобы вас не выбило преждевременно по стопу. Таковы все факторы,
по которым я бы определял, куда передвигать свой стоп.
Так что, если бы я входил в лонг здесь, если бы я зашёл и купил этот немедленный
ребаланс, то есть открытие торгов сразу ниже,
возвращаясь к этой свече
Максимум — это чрезвычайно сильный сигнал. И я не выдумываю это ради
того, что сейчас в прямом эфире, это уже произошло.
Вернитесь к тому месту, где я говорил и обучал немедленным перебалансировкам.
Они просто великолепны для точек входа
End of transcript · 1,027 words · machine translated
Original transcript (English)
What time, Dave? What time will the market run algorithmically? For the note-taking folks, the ones that are really taking it serious,
learning. Macros in price action, okay? Unless we're talking about the last hour between 3 o'clock and 4 o'clock in the US markets, okay? The last hour,
3:00 PM Eastern Standard Time to 4:00 PM Eastern Standard Time, there are four specific macros in that one-hour time, uh, frame. Every single macro apart from that one
is only, only 10 minutes till the top of the hour to 10 minutes after the hour. There's a macro in every single hour. There is no 19 minutes after the hour macro.
There's no 23 minutes after the, uh, hour. W- listen, folks, I understand everybody wants to have some kind of marketing ploy, some kind of gimmick to draw attention to themselves, but if you're saying there's a macro there, you are BS-ing. A macro only
exists ten minutes before the top of the hour. That means in this case, what, what time is this? What time is that right there? It's seven fifty-one, okay? That's nine minutes before the hour of 10 o'clock... I'm sorry, 8:00 o'clock in the morning.
So if we take a rectangle here, and you go to seven fifty to eight ten, that is the macro. See that? What did the market do? We're bullish.
Where's the buy side? Here, 'cause it stopped right where it did over here on the fifteen-minute time frame too. That's this candlestick right here. That candlestick's high on the fifteen-minute time frame is that individual
one-minute candle right there. See that? So what does it do? It drops down at seven fifty-one. What is it doing?
It's dropping down to take the liquidity out here on that low. To do what? To start spooling. Where? To clear the liquidity above here. Sorry, folks, you can't talk about being algorithmic if you don't know what you're talking about, okay?
You can add the word to anything you want. Algorithmic camel toe pattern. A- you know, algorithmic, uh, um, cloudy skies, you know, pattern. W- whatever. Just because you add algorithmic to the name of something doesn't make it
algorithmic, okay? The markets are doing something entirely different or decoupled from what retail is looking for. But... And what you wanna do is when you're tape reading, you wanna s- spend the majority of your time focusing on what price is doing ten minutes before the top of the hour to ten minutes after, okay?
What happens is, is the price engine that is the algorithm many time will spool, okay, during these times, and it will run to where the stops are, or it will run to where the inefficiencies are. And what do I mean by that? Inefficiencies are
gaps, whether they're up close gaps or down close gaps. One singular candle moving in one direction, that's an inefficiency. That's what we've been talking about and showing here. So this is the algorithmic price run.
This is just the run-of-the-mill scalp. Which one would you rather be a part of? If you're trying to buy on a day like this, and it's bullish, and you're aiming for the levels I was outlining here when we first started our live stream, which one would you rather be a participant in?
Some random price only entry versus a very specifi- very specific algorithmic advantage where price will absolutely start s- spooling and reaching for the liquidity based on
time first. Clearly, it's not e- it's not even a competition here. Seriously, look at, look at this. Boom. All the way up to the high I told you it would run when we first started
streaming. Okay? So there's clearly something totally different here that puts you in a d- different league. You're in a totally different league of trader.
Your perception about price action is light years ahead of everyone else when you think like this because you're in lined, or aligned rather, with price. You're in alignment with what the algorithm is likely to do. You're gonna read it sometimes wrong.
Sometimes I do. Sometimes I, you know, I get all bent out of shape and feel like I wanna show off, and I do something that is a little too, too beyond the scope of what the structure at the time is I'm
trading in. Sometimes I'll do that. But when it does this here, then we can go back into, okay, what are we looking for if we miss this move? Well, what's this low? Let me take the
executions off real quick, and we'll go right into tape reading the open range. We have a low, high, lower low. That makes this up close candle a breaker. I don't draw all this stuff on my chart, uh, but you, you should 'cause
it'll help you frame everything. And if you're back testing, this is what you wanna annotate on your chart. You wanna have all these types of things on your chart 'cause it helps you identify it and r- remember visually
what these things look like. And the market trades down here. And also, what is it doing here as it trades down into that bullish breaker there? This is not support and resistance 'cause support
and resistance would've been, "Okay. Well, it went above here, so it should stop there and go higher." That's how I lost money in the '90s 'cause I thought it was so easy that support and resistance is gonna be the, you know, the be all, end all, and it wasn't.
I, I lost a lot of money trying to do that stuff. And it's the entire range of the up close candle. The highest up close candle is your, is your breaker. In this case, it's not even trading down to the low,
but what is it doing in addition to that? You see this? That right there is a nesting Of two PD arrays.
So this is an old buy-side imbalance, sell-side inefficiency, fair value gap that was used right here, and it went up. But did it rally above that high here
since this movement here? No, it didn't. It's consolidating. So it drops back down to it here, and you're still inside that breaker. So you have to afford, if you're trading long, your stock can't, can't be so trailed up to get stopped out prematurely. So that's all factors
of how I would measure where I would move my stock. So if I was going long down in here, if I went in and bought this immediate rebalance, which is the open trading down immediately going back to this candle's high, that is extremely strong. And I'm not making that up for
the purpose of being here live and it had already happened. Go back to where I was talking and teaching immediate rebalances. They are the bee's knees for entries
