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Algorithmic Trading Strategies Explained
A qué hora,
Dave?
A qué hora
funcionará algorítmicamente el mercado?
Para quienes toman apuntes, los que de verdad se lo toman en serio,
aprendiendo.
Macros en la acción del precio, ¿vale? A menos que hablemos
de la última hora entre las tres y las cuatro en los
mercados estadounidenses, ¿vale? La última
hora,
3:00 p. m., hora estándar del Este
a 4:00 p. m., hora estándar del Este,
hay cuatro macros específicos en ese intervalo de una hora,
eh.
Cada macro, aparte de esa,
es solo,
solo
desde diez minutos antes de la hora hasta diez minutos después de la hora.
Hay una macro cada hora.
No hay una macro a los 19 minutos de la hora.
No hay una macro a los 23 minutos de la, eh, hora.
E- escuchen, amigos, entiendo que todos quieren algún
tipo de estrategia de marketing,
algún tipo de truco para llamar la atención sobre sí mismos, pero si dices que hay
una macro ahí, estás diciendo tonterías. Una macro solo
existe diez minutos antes de la hora en punto.
Eso significa que, en este caso, ¿qué... qué hora es esta?
¿Qué hora marca eso ahí?
Son las siete y cincuenta y uno, ¿vale? Eso son nueve minutos
antes de las 10:00... Perdón, las 8:00 de la mañana.
Así que, si trazamos un rectángulo aquí,
y vas de las siete cincuenta
a las ocho diez,
eso es el panorama macro.
¿Ven eso? ¿Qué hizo el mercado? Somos alcistas.
¿Dónde está el lado comprador? Aquí, porque se detuvo justo donde lo hizo allá
en el
marco temporal de quince minutos también. Esa es esta vela de aquí.
El máximo de esa vela en el marco temporal de quince minutos es
esa vela individual de
un minuto de ahí.
¿Ven eso?
¿Y qué hace? Baja
a las
siete cincuenta y uno. ¿Qué está haciendo?
Está bajando para tomar la liquidez de aquí, en ese mínimo.
¿Para qué? Para empezar a enrollarse. ¿Dónde?
Para barrer la liquidez de arriba.
Lo siento, gente, no pueden hablar de ser algorítmicos
si no saben de qué están hablando, ¿de acuerdo?
Pueden añadirle la palabra a lo que quieran.
Patrón algorítmico de camel toe. A- ya saben, algorítmico,
eh,
um, cielos nublados, ya saben, patrón. C- lo que sea.
Solo porque añadan «algorítmico» al nombre de algo no lo convierte en
algorítmico, ¿de acuerdo? Los mercados están haciendo algo completamente
distinto o desconectado de lo que busca el inversor minorista. Pero…
Y lo que quieren hacer es cuando leen la cinta, quieren p-
pasar la mayor parte del tiempo centrándose en lo que hace el precio diez
Desde 60 minutos antes de la hora en punto hasta diez minutos después, ¿de acuerdo?
Lo que ocurre es que el motor de precios, que es el algoritmo,
muchas veces se pondrá en marcha,
¿de acuerdo?, durante estos momentos, y llegará hasta donde están los stops,
o llegará hasta donde están las ineficiencias. ¿Y a qué me refiero con eso?
Las ineficiencias son
brechas de cierre al alza o brechas de cierre a la baja.
Una sola vela moviéndose en una dirección, eso es una ineficiencia.
De eso hemos estado hablando y mostrando aquí.
Así que
este es el recorrido algorítmico del precio.
Este es simplemente un scalp corriente. ¿De cuál preferirías formar parte?
Si intentas comprar en un día como este y es alcista,
y apuntas a
los niveles que estaba delineando aquí cuando comenzamos nuestra transmisión en vivo,
¿De cuál preferirías ser participante?
Una entrada aleatoria basada solo en el precio
frente a una ventaja algorítmica muy específi-, muy específica
donde el precio
sin duda
empezará a desarrollarse y a buscar la liquidez basándose
primero en el tiempo.
Claramente, no es e- isiquiera es una competencia.
En serio, mira, mira esto.
Bum. Hasta el máximo que te dije que
alcanzaría cuando empezamos a
transmitir.
¿De acuerdo? Así que claramente hay algo totalmente
diferente aquí que te coloca en una
liga d- diferente. Estás en una liga totalmente diferente de
operador.
Tu percepción sobre la acción del precio está años luz por delante
de la de todos los demás cuando piensas así porque estás en
línea,
o mejor dicho, alineado con el precio. Estás alineado con lo que el
Es probable que haga el algoritmo. A veces lo vas a interpretar mal.
A veces lo hago.
A veces, ya sabes, me altero mucho
y siento que quiero presumir,
y hago algo que está demasiado,
demasiado fuera del alcance de la estructura con la que estoy operando en ese momento.
A veces hago eso.
Pero cuando hace esto aquí, entonces podemos volver a, bien, ¿qué
estamos buscando
si nos perdemos este movimiento? Bueno, ¿qué es este mínimo?
Déjame quitar las
ejecuciones rapidito,
e iremos directo a leer la cinta del rango de apertura.
Tenemos un mínimo, máximo, mínimo más bajo. Eso hace que esta vela
alcista sea un breaker.
No dibujo todo esto en mi gráfico, eh, pero tú sí deberías porque
te ayudará a estructurarlo todo. Y si estás haciendo pruebas retrospectivas, esto
es lo que quieres
anótalo en tu gráfico. Debes tener todo este tipo de cosas
en tu gráfico
porque te ayuda a identificarlo y a r- recordarlo visualmente
cómo se ven estas cosas.
Y el mercado cotiza aquí abajo.
Y también, ¿qué está haciendo aquí mientras cotiza a la baja
hacia ese breaker alcista?
Esto no es soporte y resistencia porque el soporte
y la resistencia habrían sido:
«Bueno, subió por encima de aquí, así que debería detenerse ahí
y subir más». Así es como
perdí dinero en los años noventa, porque pensé que era muy fácil, que el soporte y la
resistencia serían, ya sabes, lo más importante, y no lo fueron.
Yo, yo perdí mucho dinero intentando hacer esas cosas.
Y
es todo el rango de la vela con cierre al alza.
La vela con el cierre al alza más alto es tu breaker.
En este caso, ni siquiera está cotizando hasta el mínimo,
pero ¿qué está haciendo
además de eso?
¿Ven esto?
Eso de ahí es un anidamiento
de dos matrices PD.
Así que es un antiguo
desequilibrio comprador, ineficiencia vendedora,
una brecha de valor razonable que se usó justo
aquí,
y subió. Pero ¿subió por encima de ese máximo aquí
desde este movimiento? No, no lo hizo. Se está consolidando.
Entonces vuelve a bajar hasta aquí, y sigues dentro de ese breaker.
Así que debes permitirte, si operas en largo, tu stop no puede,
no puede estar tan ajustado
que te saque prematuramente. Esos son todos factores
de cómo mediría dónde movería mi stop.
Así que si entrara en largo aquí abajo, si entrara y comprara este rebalanceo
inmediato, que es la apertura operando inmediatamente
a la baja, volviendo a esta vela's
alto, eso es extremadamente fuerte. Y no me lo estoy inventando para
el propósito de estar aquí en vivo y ya había sucedido.
Vuelvan a cuando hablaba y enseñaba reequilibrios inmediatos.
Son lo mejor para las entradas
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Original transcript (English)
What time, Dave? What time will the market run algorithmically? For the note-taking folks, the ones that are really taking it serious,
learning. Macros in price action, okay? Unless we're talking about the last hour between 3 o'clock and 4 o'clock in the US markets, okay? The last hour,
3:00 PM Eastern Standard Time to 4:00 PM Eastern Standard Time, there are four specific macros in that one-hour time, uh, frame. Every single macro apart from that one
is only, only 10 minutes till the top of the hour to 10 minutes after the hour. There's a macro in every single hour. There is no 19 minutes after the hour macro.
There's no 23 minutes after the, uh, hour. W- listen, folks, I understand everybody wants to have some kind of marketing ploy, some kind of gimmick to draw attention to themselves, but if you're saying there's a macro there, you are BS-ing. A macro only
exists ten minutes before the top of the hour. That means in this case, what, what time is this? What time is that right there? It's seven fifty-one, okay? That's nine minutes before the hour of 10 o'clock... I'm sorry, 8:00 o'clock in the morning.
So if we take a rectangle here, and you go to seven fifty to eight ten, that is the macro. See that? What did the market do? We're bullish.
Where's the buy side? Here, 'cause it stopped right where it did over here on the fifteen-minute time frame too. That's this candlestick right here. That candlestick's high on the fifteen-minute time frame is that individual
one-minute candle right there. See that? So what does it do? It drops down at seven fifty-one. What is it doing?
It's dropping down to take the liquidity out here on that low. To do what? To start spooling. Where? To clear the liquidity above here. Sorry, folks, you can't talk about being algorithmic if you don't know what you're talking about, okay?
You can add the word to anything you want. Algorithmic camel toe pattern. A- you know, algorithmic, uh, um, cloudy skies, you know, pattern. W- whatever. Just because you add algorithmic to the name of something doesn't make it
algorithmic, okay? The markets are doing something entirely different or decoupled from what retail is looking for. But... And what you wanna do is when you're tape reading, you wanna s- spend the majority of your time focusing on what price is doing ten minutes before the top of the hour to ten minutes after, okay?
What happens is, is the price engine that is the algorithm many time will spool, okay, during these times, and it will run to where the stops are, or it will run to where the inefficiencies are. And what do I mean by that? Inefficiencies are
gaps, whether they're up close gaps or down close gaps. One singular candle moving in one direction, that's an inefficiency. That's what we've been talking about and showing here. So this is the algorithmic price run.
This is just the run-of-the-mill scalp. Which one would you rather be a part of? If you're trying to buy on a day like this, and it's bullish, and you're aiming for the levels I was outlining here when we first started our live stream, which one would you rather be a participant in?
Some random price only entry versus a very specifi- very specific algorithmic advantage where price will absolutely start s- spooling and reaching for the liquidity based on
time first. Clearly, it's not e- it's not even a competition here. Seriously, look at, look at this. Boom. All the way up to the high I told you it would run when we first started
streaming. Okay? So there's clearly something totally different here that puts you in a d- different league. You're in a totally different league of trader.
Your perception about price action is light years ahead of everyone else when you think like this because you're in lined, or aligned rather, with price. You're in alignment with what the algorithm is likely to do. You're gonna read it sometimes wrong.
Sometimes I do. Sometimes I, you know, I get all bent out of shape and feel like I wanna show off, and I do something that is a little too, too beyond the scope of what the structure at the time is I'm
trading in. Sometimes I'll do that. But when it does this here, then we can go back into, okay, what are we looking for if we miss this move? Well, what's this low? Let me take the
executions off real quick, and we'll go right into tape reading the open range. We have a low, high, lower low. That makes this up close candle a breaker. I don't draw all this stuff on my chart, uh, but you, you should 'cause
it'll help you frame everything. And if you're back testing, this is what you wanna annotate on your chart. You wanna have all these types of things on your chart 'cause it helps you identify it and r- remember visually
what these things look like. And the market trades down here. And also, what is it doing here as it trades down into that bullish breaker there? This is not support and resistance 'cause support
and resistance would've been, "Okay. Well, it went above here, so it should stop there and go higher." That's how I lost money in the '90s 'cause I thought it was so easy that support and resistance is gonna be the, you know, the be all, end all, and it wasn't.
I, I lost a lot of money trying to do that stuff. And it's the entire range of the up close candle. The highest up close candle is your, is your breaker. In this case, it's not even trading down to the low,
but what is it doing in addition to that? You see this? That right there is a nesting Of two PD arrays.
So this is an old buy-side imbalance, sell-side inefficiency, fair value gap that was used right here, and it went up. But did it rally above that high here
since this movement here? No, it didn't. It's consolidating. So it drops back down to it here, and you're still inside that breaker. So you have to afford, if you're trading long, your stock can't, can't be so trailed up to get stopped out prematurely. So that's all factors
of how I would measure where I would move my stock. So if I was going long down in here, if I went in and bought this immediate rebalance, which is the open trading down immediately going back to this candle's high, that is extremely strong. And I'm not making that up for
the purpose of being here live and it had already happened. Go back to where I was talking and teaching immediate rebalances. They are the bee's knees for entries
