Transcript · English → Indonesian
Algorithmic Trading Strategies Explained
Jam berapa,
Dave?
Jam berapa
pasar akan berjalan secara algoritmis?
Bagi yang mencatat, mereka yang benar-benar serius,
belajar.
Makro dalam pergerakan harga, oke? Kecuali kita membahas
satu jam terakhir antara pukul 3 dan pukul 4 di
pasar AS, oke? Satu jam
terakhir,
pukul 3:00 sore Waktu Standar Timur
sampai pukul 4:00 sore Waktu Standar Timur,
ada empat makro spesifik dalam rentang satu jam itu,
uh, waktu.
Setiap makro selain yang itu
hanya,
hanya
dari 10 menit sebelum pergantian jam sampai 10 menit setelah jam.
Ada makro di setiap jam.
Tidak ada makro 19 menit setelah jam itu.
Tidak ada 23 menit setelah, uh, jam itu.
D-dengar, semuanya, saya paham semua orang ingin punya semacam
taktik pemasaran,
semacam gimik untuk menarik perhatian kepada diri mereka sendiri, tapi kalau kau bilang ada
makro di sana, kau mengada-ada. Makro hanya
ada sepuluh menit sebelum pergantian jam.
Artinya dalam kasus ini, jadi, jam berapa ini?
Jam berapa itu di sana?
Sekarang pukul tujuh lima puluh satu, oke? Itu sembilan menit
sebelum pukul 10.00… maaf, pukul 8.00 pagi.
Jadi, kalau kita ambil sebuah persegi panjang di sini,
dan dari pukul tujuh lima puluh
sampai pukul delapan lewat sepuluh,
itulah makronya.
Lihat itu? Apa yang dilakukan pasar? Kita bullish.
Di mana sisi beli? Di sini, karena harganya berhenti tepat di tempatnya di
sini pada
kerangka waktu lima belas menit juga. Itu kandil ini di sini.
Titik tertinggi kandil pada kerangka waktu lima belas menit itu adalah
kandil satu menit
tersendiri itu, di sana.
Lihat itu?
Jadi, apa yang dilakukannya? Ia turun
pada
pukul 7.51. Apa yang dilakukannya?
Ia turun untuk mengambil likuiditas di sini pada titik rendah itu.
Untuk apa? Untuk mulai menggulung. Di mana?
Untuk membersihkan likuiditas di atas sini.
Maaf, semuanya, Anda tidak bisa bicara soal bersifat algoritmis
jika Anda tidak tahu apa yang Anda bicarakan , oke?
Anda bisa menambahkan kata itu pada apa pun yang Anda mau.
Pola belahan selangkangan unta yang algoritmis. A- tahulah, algoritmis,
eh,
um, pola langit berawan, tahulah. A- apa pun.
Hanya karena Anda menambahkan algoritmis pada nama sesuatu, itu tidak membuatnya
algoritmis, oke? Pasar sedang melakukan sesuatu yang sama sekali
berbeda atau tidak berkaitan dengan apa yang dicari ritel. Tapi…
Dan yang ingin Anda lakukan adalah saat membaca tape, Anda ingin me-
nghabiskan sebagian besar waktu Anda berfokus pada apa yang dilakukan harga sepuluh
menit sebelum pergantian jam sampai sepuluh menit setelahnya, oke?
Yang terjadi adalah, mesin harga yaitu algoritmenya
sering kali akan berputar,
oke, selama waktu-waktu ini, dan akan bergerak ke tempat stop berada,
atau akan bergerak ke tempat inefisiensi berada. Dan apa maksud saya?
Inefisiensi adalah
gap, baik gap penutupan naik maupun gap penutupan turun.
Satu candle tunggal yang bergerak ke satu arah, itu adalah inefisiensi.
Itulah yang telah kita bicarakan dan tunjukkan di sini.
Jadi
ini adalah pergerakan harga algoritmis.
Ini hanyalah scalp biasa. Anda lebih memilih menjadi bagian yang mana?
Jika Anda mencoba membeli pada hari seperti ini, dan kondisinya bullish,
dan Anda menargetkan
level-level yang saya jelaskan di sini saat kami pertama kali memulai siaran langsung,
Anda lebih memilih menjadi peserta yang mana?
Entri serampangan yang hanya berdasarkan harga
dibandingkan keunggulan algoritmis yang sangat spesi— sangat spesifik
di mana harga akan
benar-benar
mulai bergerak dan meraih likuiditas berdasarkan
waktu terlebih dahulu.
Jelas, ini bukan— ini bahkan bukan persaingan.
Serius, lihat, lihat ini.
Boom. Naik sampai ke level tertinggi yang kubilang
akan dicapainya ketika kami mulai
melakukan streaming.
Oke? Jadi, jelas ada sesuatu yang benar-benar
berbeda di sini yang menempatkan Anda di
liga yang ber- berbeda. Anda berada di liga trader yang benar-benar
berbeda.
Persepsi Anda tentang pergerakan harga jauh lebih maju
daripada orang lain saat Anda berpikir seperti ini karena Anda
selaras,
atau lebih tepatnya, sejalan dengan harga. Anda selaras dengan apa yang
kemungkinan akan dilakukan algoritme. Terkadang kamu akan salah membacanya.
Terkadang aku begitu.
Terkadang aku, kau tahu, jadi sangat kesal
dan merasa ingin pamer,
lalu aku melakukan sesuatu yang sedikit terlalu,
terlalu melampaui cakupan struktur yang sedang kutradingkan saat itu.
Terkadang aku melakukan itu.
Tapi saat ini terjadi di sini, kita bisa kembali ke, oke, apa
yang kita cari
jika kita melewatkan pergerakan ini? Nah, apa titik rendah ini?
Biar kuhilangkan
eksekusinya sebentar,
lalu kita langsung membaca tape untuk rentang pembukaan.
Kita punya titik rendah, tinggi, lebih rendah. Itu menjadikan candle penutupan naik ini
sebagai breaker.
Aku tidak menggambar semua ini di grafikku, eh, tapi kamu sebaiknya melakukannya karena
itu akan membantumu memahami semuanya. Dan jika kamu melakukan backtest, ini
yang kamu inginkan
tandai di grafik Anda. Anda ingin memiliki semua jenis hal ini
di grafik Anda
karena itu membantu Anda mengenalinya dan me- mengingat secara visual
seperti apa bentuk hal-hal ini.
Dan pasar diperdagangkan turun di sini.
Dan juga, apa yang dilakukannya di sini saat diperdagangkan turun
ke breaker bullish itu?
Ini bukan support dan resistance karena support
dan resistance seharusnya,
"Oke. Nah, harga naik melewati sini, jadi seharusnya berhenti di sana
dan naik lebih tinggi." Begitulah
saya kehilangan uang pada tahun 90-an karena saya pikir begitu mudah bahwa support dan
resistance akan menjadi, Anda tahu, penentu segalanya, dan ternyata tidak.
Saya, saya kehilangan banyak uang saat mencoba melakukan hal-hal itu.
Dan
ini seluruh rentang candle yang ditutup naik .
Candle yang ditutup naik paling tinggi adalah breaker Anda.
Dalam kasus ini, bahkan belum diperdagangkan turun ke level rendah,
tapi apa yang dilakukannya
selain itu?
Kau lihat ini?
Yang di sana itu adalah tumpukan
dari dua array PD.
Jadi ini adalah ketidakseimbangan
sisi beli yang lama, inefisiensi sisi jual,
celah nilai wajar yang digunakan tepat
di sini,
lalu naik. Tapi apakah naik melampaui titik tertinggi ini
sejak pergerakan ini? Tidak, tidak. Ini sedang berkonsolidasi.
Jadi, harga turun kembali ke sini, dan kau masih berada di dalam breaker itu.
Jadi, jika kau mengambil posisi long, stop-mu tidak boleh
tidak boleh terlalu dinaikkan
hingga terkena stop terlalu dini. Jadi, itu semua adalah faktor
tentang bagaimana aku mengukur ke mana aku akan memindahkan stop-ku.
Jadi, jika aku mengambil posisi long di sini, jika aku masuk dan membeli rebalance
langsung ini, yaitu perdagangan pembukaan yang langsung turun
kembali ke candle ini
tinggi, itu sangat kuat. Dan saya tidak mengada-ada untuk
tujuan hadir di sini secara langsung dan itu sudah terjadi.
Kembali ke saat saya membahas dan mengajarkan penyeimbangan ulang segera.
Itu yang terbaik untuk entry
End of transcript · 1,056 words · machine translated
Original transcript (English)
What time, Dave? What time will the market run algorithmically? For the note-taking folks, the ones that are really taking it serious,
learning. Macros in price action, okay? Unless we're talking about the last hour between 3 o'clock and 4 o'clock in the US markets, okay? The last hour,
3:00 PM Eastern Standard Time to 4:00 PM Eastern Standard Time, there are four specific macros in that one-hour time, uh, frame. Every single macro apart from that one
is only, only 10 minutes till the top of the hour to 10 minutes after the hour. There's a macro in every single hour. There is no 19 minutes after the hour macro.
There's no 23 minutes after the, uh, hour. W- listen, folks, I understand everybody wants to have some kind of marketing ploy, some kind of gimmick to draw attention to themselves, but if you're saying there's a macro there, you are BS-ing. A macro only
exists ten minutes before the top of the hour. That means in this case, what, what time is this? What time is that right there? It's seven fifty-one, okay? That's nine minutes before the hour of 10 o'clock... I'm sorry, 8:00 o'clock in the morning.
So if we take a rectangle here, and you go to seven fifty to eight ten, that is the macro. See that? What did the market do? We're bullish.
Where's the buy side? Here, 'cause it stopped right where it did over here on the fifteen-minute time frame too. That's this candlestick right here. That candlestick's high on the fifteen-minute time frame is that individual
one-minute candle right there. See that? So what does it do? It drops down at seven fifty-one. What is it doing?
It's dropping down to take the liquidity out here on that low. To do what? To start spooling. Where? To clear the liquidity above here. Sorry, folks, you can't talk about being algorithmic if you don't know what you're talking about, okay?
You can add the word to anything you want. Algorithmic camel toe pattern. A- you know, algorithmic, uh, um, cloudy skies, you know, pattern. W- whatever. Just because you add algorithmic to the name of something doesn't make it
algorithmic, okay? The markets are doing something entirely different or decoupled from what retail is looking for. But... And what you wanna do is when you're tape reading, you wanna s- spend the majority of your time focusing on what price is doing ten minutes before the top of the hour to ten minutes after, okay?
What happens is, is the price engine that is the algorithm many time will spool, okay, during these times, and it will run to where the stops are, or it will run to where the inefficiencies are. And what do I mean by that? Inefficiencies are
gaps, whether they're up close gaps or down close gaps. One singular candle moving in one direction, that's an inefficiency. That's what we've been talking about and showing here. So this is the algorithmic price run.
This is just the run-of-the-mill scalp. Which one would you rather be a part of? If you're trying to buy on a day like this, and it's bullish, and you're aiming for the levels I was outlining here when we first started our live stream, which one would you rather be a participant in?
Some random price only entry versus a very specifi- very specific algorithmic advantage where price will absolutely start s- spooling and reaching for the liquidity based on
time first. Clearly, it's not e- it's not even a competition here. Seriously, look at, look at this. Boom. All the way up to the high I told you it would run when we first started
streaming. Okay? So there's clearly something totally different here that puts you in a d- different league. You're in a totally different league of trader.
Your perception about price action is light years ahead of everyone else when you think like this because you're in lined, or aligned rather, with price. You're in alignment with what the algorithm is likely to do. You're gonna read it sometimes wrong.
Sometimes I do. Sometimes I, you know, I get all bent out of shape and feel like I wanna show off, and I do something that is a little too, too beyond the scope of what the structure at the time is I'm
trading in. Sometimes I'll do that. But when it does this here, then we can go back into, okay, what are we looking for if we miss this move? Well, what's this low? Let me take the
executions off real quick, and we'll go right into tape reading the open range. We have a low, high, lower low. That makes this up close candle a breaker. I don't draw all this stuff on my chart, uh, but you, you should 'cause
it'll help you frame everything. And if you're back testing, this is what you wanna annotate on your chart. You wanna have all these types of things on your chart 'cause it helps you identify it and r- remember visually
what these things look like. And the market trades down here. And also, what is it doing here as it trades down into that bullish breaker there? This is not support and resistance 'cause support
and resistance would've been, "Okay. Well, it went above here, so it should stop there and go higher." That's how I lost money in the '90s 'cause I thought it was so easy that support and resistance is gonna be the, you know, the be all, end all, and it wasn't.
I, I lost a lot of money trying to do that stuff. And it's the entire range of the up close candle. The highest up close candle is your, is your breaker. In this case, it's not even trading down to the low,
but what is it doing in addition to that? You see this? That right there is a nesting Of two PD arrays.
So this is an old buy-side imbalance, sell-side inefficiency, fair value gap that was used right here, and it went up. But did it rally above that high here
since this movement here? No, it didn't. It's consolidating. So it drops back down to it here, and you're still inside that breaker. So you have to afford, if you're trading long, your stock can't, can't be so trailed up to get stopped out prematurely. So that's all factors
of how I would measure where I would move my stock. So if I was going long down in here, if I went in and bought this immediate rebalance, which is the open trading down immediately going back to this candle's high, that is extremely strong. And I'm not making that up for
the purpose of being here live and it had already happened. Go back to where I was talking and teaching immediate rebalances. They are the bee's knees for entries
