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Algorithmic Trading Strategies Explained
Que horas,
Dave?
Que horas
o mercado operará algoritmicamente?
Para quem está fazendo anotações, quem está realmente levando isso a sério,
aprendendo.
Macros na ação do preço, certo? A menos que estejamos falando
da última hora entre três horas e quatro horas nos
mercados dos EUA, certo? A última
hora,
3:00 p.m., horário padrão do Leste
até 4:00 p.m., horário padrão do Leste,
há quatro macros específicas nesse período de uma hora,
ah, período.
Todas as macros, exceto nessa hora,
são apenas,
apenas
de dez minutos antes do início da hora até dez minutos depois da hora.
Há uma macro em cada hora.
Não há macro 19 minutos depois da hora.
Não há 23 minutos depois da, ah, hora.
E- escutem, pessoal, entendo que todos querem algum
tipo de estratégia de marketing,
algum tipo de artifício para chamar atenção para si mesmos, mas se você diz que há
uma macro aí, está falando besteira. Uma macro só
existe dez minutos antes do início da hora.
Isso significa que, neste caso, que horas são?
Que horas são ali?
São 7h51, certo? Faltam nove minutos
para as 10 horas… Desculpe, 8 horas da manhã.
Então, se pegarmos um retângulo aqui,
e formos de 7h50
até 8h10,
isso é a macro.
Está vendo? O que o mercado fez? Estamos em alta.
Onde está o lado comprador? Aqui, porque parou exatamente onde parou
aqui no
gráfico de 15 minutos também. É este candle aqui.
A máxima daquele candle no gráfico de 15 minutos é
aquele candle individual
de um minuto ali.
Está vendo?
Então, o que ele faz? Ele cai
às
sete e cinquenta e um. O que ele está fazendo?
Ele está caindo para pegar a liquidez aqui naquela mínima.
Para fazer o quê? Para começar a se desenrolar. Onde?
Para limpar a liquidez aqui em cima.
Desculpem, pessoal, não podem falar em ser algorítmicos
se não sabem do que estão falando, certo?
Podem acrescentar essa palavra ao que quiserem.
Padrão algorítmico de pata de camelo. A— sabem, algorítmico,
ahn,
hum, padrão de céu nublado, sabem? Q— tanto faz.
Só porque acrescentam “algorítmico” ao nome de algo, isso não o torna
algorítmico, certo? Os mercados estão fazendo algo completamente
diferente ou desvinculado do que o varejo está procurando. Mas...
E o que vocês querem fazer é, quando estão lendo o fluxo, vocês querem p-
passar a maior parte do tempo focados no que o preço está fazendo dez
de 60 minutos antes da virada da hora até dez minutos depois, certo?
O que acontece é que o mecanismo de preço que é o algoritmo
muitas vezes vai se desenrolar,
certo, durante esses períodos, e ele vai até onde estão os stops,
ou vai até onde estão as ineficiências. E o que quero dizer com isso?
Ineficiências são
gaps, sejam gaps de fechamento em alta ou de fechamento em baixa.
Uma única vela se movendo em uma direção, isso é uma ineficiência.
É disso que estamos falando e mostrando aqui.
Então
esta é a movimentação algorítmica do preço.
Isto é só um scalp comum. De qual você preferiria participar?
Se você está tentando comprar em um dia como este, e ele está em alta,
e está mirando
os níveis que eu estava destacando aqui quando começamos nossa transmissão ao vivo,
em qual você preferiria ser participante?
Uma entrada aleatória baseada só no preço
contra uma vantagem algorítmica muito especifi- muito específica
em que o preço vai
absolutamente
começar a desenrolar-se e a procurar a liquidez com base no
tempo primeiro.
Claramente, não é e- nem sequer é uma competição aqui.
A sério, olhe, olhe para isto.
Pum. Até à máxima que eu lhe disse que
atingiria quando começámos a
transmitir.
Certo? Portanto, há claramente algo totalmente
diferente aqui que o coloca numa
liga d- diferente. Você está numa liga totalmente diferente de
trader.
A sua perceção sobre a ação do preço está anos-luz à frente
de todos os outros quando pensa assim, porque está em
linha,
ou melhor, alinhado com o preço. Está alinhado com o que o
é provável que o algoritmo faça. Às vezes, você vai interpretar errado.
Às vezes, eu interpreto.
Às vezes, sabe, eu fico todo irritado
e sinto vontade de me exibir,
e faço algo que vai um pouco além,
além demais do escopo da estrutura em que estou operando naquele momento.
Às vezes, eu faço isso.
Mas, quando ele faz isso aqui, podemos voltar para, certo, o que
estamos procurando
se perdermos esse movimento? Bem, o que é essa mínima?
Deixe-me tirar as
execuções rapidinho,
e vamos direto para a leitura do tape da faixa de abertura.
Temos uma mínima, máxima, mínima mais baixa. Isso faz deste candle
de fechamento em alta um breaker.
Eu não desenho todas essas coisas no gráfico, mas vocês deveriam, porque
isso vai ajudar a enquadrar tudo. E, se estiverem fazendo backtesting, isto
é o que vocês querem
anote no seu gráfico. Você vai querer ter todos esses tipos de coisas
no seu gráfico
porque isso ajuda você a identificá-las e a se lembrar visualmente
de como essas coisas se parecem.
E o mercado negocia aqui embaixo.
E também, o que ele está fazendo aqui enquanto negocia para baixo
até aquele breaker de alta?
Isto não é suporte e resistência, porque suporte
e resistência seriam:
"Certo. Bem, passou acima daqui, então deveria parar ali
e subir mais." Foi assim que
perdi dinheiro nos anos noventa, porque achei que era tão fácil, que suporte e
resistência seriam, sabe, o ponto principal, e não foram.
Eu, eu perdi muito dinheiro tentando fazer essas coisas.
E
é toda a faixa da vela de fechamento em alta.
A vela de fechamento em alta mais alta é o seu, é o seu breaker.
Neste caso, nem está negociando até a mínima,
mas o que ele está fazendo
além disso?
Está vendo isto?
Isso aí é um encaixe
de duas matrizes PD.
Então, isto é um antigo
desequilíbrio do lado comprador, ineficiência do lado vendedor,
gap de valor justo que foi usado bem
aqui,
e subiu. Mas ele subiu acima daquela máxima aqui
desde este movimento? Não, não subiu. Está consolidando.
Então, recua até ele aqui, e você ainda está dentro desse breaker.
Então você precisa admitir, se estiver operando comprado, seu stop não pode,
não pode estar tão apertado
a ponto de ser acionado prematuramente. Então, todos esses são fatores
de como eu mediria para onde moveria meu stop.
Então, se eu entrasse comprado aqui embaixo, se eu entrasse e comprasse este rebalanceamento
imediato, que é a abertura negociando imediatamente para baixo
voltando para esta vela
Alta, isso é extremamente forte. E não estou inventando isso só por estar ao vivo aqui
e isso já tinha acontecido.
Voltem ao ponto em que eu falava e ensinava reequilíbrios imediatos.
Eles são o que há de melhor para entradas
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Original transcript (English)
What time, Dave? What time will the market run algorithmically? For the note-taking folks, the ones that are really taking it serious,
learning. Macros in price action, okay? Unless we're talking about the last hour between 3 o'clock and 4 o'clock in the US markets, okay? The last hour,
3:00 PM Eastern Standard Time to 4:00 PM Eastern Standard Time, there are four specific macros in that one-hour time, uh, frame. Every single macro apart from that one
is only, only 10 minutes till the top of the hour to 10 minutes after the hour. There's a macro in every single hour. There is no 19 minutes after the hour macro.
There's no 23 minutes after the, uh, hour. W- listen, folks, I understand everybody wants to have some kind of marketing ploy, some kind of gimmick to draw attention to themselves, but if you're saying there's a macro there, you are BS-ing. A macro only
exists ten minutes before the top of the hour. That means in this case, what, what time is this? What time is that right there? It's seven fifty-one, okay? That's nine minutes before the hour of 10 o'clock... I'm sorry, 8:00 o'clock in the morning.
So if we take a rectangle here, and you go to seven fifty to eight ten, that is the macro. See that? What did the market do? We're bullish.
Where's the buy side? Here, 'cause it stopped right where it did over here on the fifteen-minute time frame too. That's this candlestick right here. That candlestick's high on the fifteen-minute time frame is that individual
one-minute candle right there. See that? So what does it do? It drops down at seven fifty-one. What is it doing?
It's dropping down to take the liquidity out here on that low. To do what? To start spooling. Where? To clear the liquidity above here. Sorry, folks, you can't talk about being algorithmic if you don't know what you're talking about, okay?
You can add the word to anything you want. Algorithmic camel toe pattern. A- you know, algorithmic, uh, um, cloudy skies, you know, pattern. W- whatever. Just because you add algorithmic to the name of something doesn't make it
algorithmic, okay? The markets are doing something entirely different or decoupled from what retail is looking for. But... And what you wanna do is when you're tape reading, you wanna s- spend the majority of your time focusing on what price is doing ten minutes before the top of the hour to ten minutes after, okay?
What happens is, is the price engine that is the algorithm many time will spool, okay, during these times, and it will run to where the stops are, or it will run to where the inefficiencies are. And what do I mean by that? Inefficiencies are
gaps, whether they're up close gaps or down close gaps. One singular candle moving in one direction, that's an inefficiency. That's what we've been talking about and showing here. So this is the algorithmic price run.
This is just the run-of-the-mill scalp. Which one would you rather be a part of? If you're trying to buy on a day like this, and it's bullish, and you're aiming for the levels I was outlining here when we first started our live stream, which one would you rather be a participant in?
Some random price only entry versus a very specifi- very specific algorithmic advantage where price will absolutely start s- spooling and reaching for the liquidity based on
time first. Clearly, it's not e- it's not even a competition here. Seriously, look at, look at this. Boom. All the way up to the high I told you it would run when we first started
streaming. Okay? So there's clearly something totally different here that puts you in a d- different league. You're in a totally different league of trader.
Your perception about price action is light years ahead of everyone else when you think like this because you're in lined, or aligned rather, with price. You're in alignment with what the algorithm is likely to do. You're gonna read it sometimes wrong.
Sometimes I do. Sometimes I, you know, I get all bent out of shape and feel like I wanna show off, and I do something that is a little too, too beyond the scope of what the structure at the time is I'm
trading in. Sometimes I'll do that. But when it does this here, then we can go back into, okay, what are we looking for if we miss this move? Well, what's this low? Let me take the
executions off real quick, and we'll go right into tape reading the open range. We have a low, high, lower low. That makes this up close candle a breaker. I don't draw all this stuff on my chart, uh, but you, you should 'cause
it'll help you frame everything. And if you're back testing, this is what you wanna annotate on your chart. You wanna have all these types of things on your chart 'cause it helps you identify it and r- remember visually
what these things look like. And the market trades down here. And also, what is it doing here as it trades down into that bullish breaker there? This is not support and resistance 'cause support
and resistance would've been, "Okay. Well, it went above here, so it should stop there and go higher." That's how I lost money in the '90s 'cause I thought it was so easy that support and resistance is gonna be the, you know, the be all, end all, and it wasn't.
I, I lost a lot of money trying to do that stuff. And it's the entire range of the up close candle. The highest up close candle is your, is your breaker. In this case, it's not even trading down to the low,
but what is it doing in addition to that? You see this? That right there is a nesting Of two PD arrays.
So this is an old buy-side imbalance, sell-side inefficiency, fair value gap that was used right here, and it went up. But did it rally above that high here
since this movement here? No, it didn't. It's consolidating. So it drops back down to it here, and you're still inside that breaker. So you have to afford, if you're trading long, your stock can't, can't be so trailed up to get stopped out prematurely. So that's all factors
of how I would measure where I would move my stock. So if I was going long down in here, if I went in and bought this immediate rebalance, which is the open trading down immediately going back to this candle's high, that is extremely strong. And I'm not making that up for
the purpose of being here live and it had already happened. Go back to where I was talking and teaching immediate rebalances. They are the bee's knees for entries
